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智能定投:趨勢定投之事件驅(qū)動法(2)

2012/9/28 15:21:14   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

 二、實證分析說明與主要結(jié)果:

  表1:方案2-2說明

  

方案2-2說明:
定投基金 華安中國A股增強指數(shù)、華安現(xiàn)金富利(按年化收益率2.46%計算)
基準比較日 T-1(扣款日的前一交易日)
標準扣款金額 1000元
定投扣款日 每月15日
均線選擇 短期均線:5日、10日、20日、30日、60日

  中期均線:30日、60日、90日、120日、180日、250日

  長期均線:60日、90日、120日、180日、250日

有效組合數(shù)量 61個
模擬定投區(qū)間 5年(2006.12.15~2011.11.15)

  數(shù)據(jù)來源:眾祿基金研究中心

  (以下表格因受限于篇幅,僅列示部分主要組合數(shù)據(jù))

  表2:事件驅(qū)動法累計收益率與相對收益率情況-1

  

組合

編號

組合 累計期末收益率

(單位:%)

期末相對收益率 方案2-2累計收益率∩方案2-2相對收益率

頻率

普通

定投

事件

驅(qū)動法

事件

驅(qū)動法

>;;0% (單位:次) >;;5% (單位:次) >;;10%(單位:次) >;;20%(單位:次)
2 5,30,90 -5.95 -7.35 -1.40 31 28 23 17
4 5,30,180 -5.95 -7.88 -1.93 30 26 22 10
6 5,60,90 -5.95 16.01 21.96 47 46 45 34
7 5,60,120 -5.95 29.02 34.97 46 45 45 45
8 5,60,180 -5.95 17.10 23.05 45 43 41 18
12 5,90,250 -5.95 -6.89 -0.94 28 24 11 7
14 5,120,250 -5.95 -17.08 -11.13 15 13 13 10
15 5,180,250 -5.95 -25.04 -19.08 9 8 7 5
17 10,30,90 -5.95 -7.35 -1.40 31 28 23 17
19 10,30,180 -5.95 -9.46 -3.51 29 26 22 10
21 10,60,90 -5.95 16.01 21.96 47 46 45 34
22 10,60,120 -5.95 29.02 34.97 46 45 45 45
23 10,60,180 -5.95 14.96 20.92 45 43 33 18
25 10,90,120 -5.95 19.64 25.60 45 43 22 16
27 10,90,250 -5.95 -6.90 -0.95 28 24 11 7
29 10,120,250 -5.95 -17.08 -11.13 15 13 13 10
30 10,180,250 -5.95 -23.45 -17.50 9 8 7 5
31 20,30,60 -5.95 10.18 16.13 47 44 41 34
32 20,30,90 -5.95 12.02 17.97 47 44 44 35
33 20,30,120 -5.95 15.87 21.82 47 46 45 35
34 20,30,180 -5.95 -9.46 -3.51 29 26 22 10
36 20,60,90 -5.95 35.25 41.20 47 46 46 46
37 20,60,120 -5.95 29.02 34.97 46 45 45 45
38 20,60,180 -5.95 14.96 20.92 45 43 33 18
39 20,60,250 -5.95 -12.74 -6.79 7 6 5 0
40 20,90,120 -5.95 14.59 20.54 45 43 22 16
42 20,90,250 -5.95 -6.90 -0.95 28 24 11 7
44 20,120,250 -5.95 -17.08 -11.13 15 13 13 10
45 20,180,250 -5.95 -18.10 -12.15 10 8 7 5
46 30,60,90 -5.95 32.21 38.17 47 46 46 46
47 30,60,120 -5.95 35.33 41.28 46 45 45 45
48 30,60,180 -5.95 14.96 20.92 45 43 33 18
50 30,90,120 -5.95 30.95 36.90 45 43 42 42
55 30,180,250 -5.95 -18.92 -12.96 9 8 7 5
56 60,90,120 -5.95 28.49 34.44 45 43 42 42
58 60,90,250 -5.95 -9.90 -3.95 27 13 11 7
60 60,120,250 -5.95 -18.61 -12.66 27 25 12 10
61 60,180,250 -5.95 -22.54 -16.59 21 9 7 5

  數(shù)據(jù)來源:眾祿基金研究中心

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