WVAD指標(biāo)，即威廉變異離散量，是由拉里·威廉姆斯（Larry Williams）所創(chuàng)，是一種將成交量加權(quán)的量價(jià)指標(biāo)。用于測量從開盤價(jià)至收盤價(jià)期間，買賣雙方各自爆發(fā)力的程度。 其主要的理論精髓，在于重視一天中開盤到收盤之間的價(jià)位，而將此區(qū)域之上的價(jià)位視為壓力，區(qū)域之下的價(jià)位視為支撐，求取此區(qū)域占當(dāng)天總波動(dòng)的百分比，以便測量當(dāng)天的成交量中，有多少屬于此區(qū)域，成為實(shí)際有意義的交易量。

　　如果區(qū)域之上的壓力較大，將促使WVAD變成負(fù)值，代表賣方的實(shí)力強(qiáng)大，此時(shí)應(yīng)該賣出持股。

　　如果區(qū)域之下的支撐較大，將促使WVAD變成正值，代表買方的實(shí)力雄厚，此時(shí)應(yīng)該買進(jìn)股票。