股指期貨交割是指根據(jù)投資者持有的期貨合約的“價(jià)格”與當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)的實(shí)際“價(jià)格”之間的價(jià)差，進(jìn)行多退少補(bǔ)，相當(dāng)于以交割那天的現(xiàn)貨“價(jià)格”平倉(cāng)。一般采用現(xiàn)金交割的形式。那么股指期貨交割結(jié)算價(jià)怎么計(jì)算?一起來(lái)看看吧。

　　根據(jù)中金所滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交易細(xì)則，股指期貨合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　中金所在計(jì)算滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交割結(jié)算價(jià)時(shí)，采用的指數(shù)數(shù)據(jù)為：指數(shù)13:00至14:57連續(xù)競(jìng)價(jià)的指數(shù)數(shù)據(jù)，以及指數(shù)14:57至15:00收盤集合競(jìng)價(jià)的收盤指數(shù)數(shù)據(jù)。