資金管理系統(tǒng)：資金管理用來控制交易的整體風險、控制賬戶的波動率水平。例如初始時候,限定每筆交易承擔一定比例總資產(chǎn)的風險;安全墊累積完畢后,逐步擴大每筆交易承擔的風險比例,以便增加賬戶的收益彈性;

　　倉位管理：超短線交易一般不考慮加減倉,波段交易則會遇到倉位管理問題,加減倉信號一般等同于買入賣出交易信號。加倉行為是對初始倉位的判斷進一步印證之后的擴大盈利的手段,減倉則相反。加倉一般采用金字塔方法,減倉相反;

　　一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉位更重的頭寸,這樣很容易掙錢變虧錢,另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉攤低成本,就好比一個壞學生,你去壓他回心轉(zhuǎn)意天天用功讀書,這種概率并不大,還不如把寶都押在好學生身上,畢竟好學生變壞的概率要小得多。

　　風險控制：兩個核心要素：保住本金首當其沖、其次控制利潤回撤。不同階段要有明晰的風險控制規(guī)則,規(guī)則力求簡單明了,易于執(zhí)行;通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理方法等等;簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是系統(tǒng)性風險來臨,其次盈利安全墊累積完畢之后,盈利回撤一定比例也應當做同樣的事情,還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動率水平

　　心態(tài)控制：在構建適合自己的交易體系過程中,要建立起一套對應的心態(tài)管理方法。也就是能讓自己堅持執(zhí)行交易信號的心理特征。如何正確面對虧損,如何培養(yǎng)耐心,如何放棄一部分利潤,面對連續(xù)虧損如何去調(diào)整心態(tài)等等;舉個例子,最簡單的一點,實際上虧損并不可怕,最可怕的是害怕虧損,類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫�？傊�良好的心理狀態(tài)才是交易體系中最強大的支撐。