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國債期貨理論價格是什么？怎么計算
2019-04-28 15:06 南方財富網(wǎng)
國債期貨每日的理論價格計算可以分為四步：
第一，根據(jù)當日最便宜可交割國債現(xiàn)貨的凈價，加上當日該券的應(yīng)計利息，算出當日該交割國債全價。
第二，運用期貨持有成本定價公式，算出最便宜可交割國債的期貨價格：其中，S為最便宜券的全價，r為無風險利率，T-t為從當前至交割日的年化時間。
第三，將最便宜可交割券的期貨價格減去交割日該券的應(yīng)計利息，得到最便宜可交割券期貨的理論報價。
第四，將最便宜可交割券期貨的理論報價除以轉(zhuǎn)換因子，得到合約對應(yīng)名義券的期貨理論報價。
以上就是小編整理的“國債期貨理論價格”的內(nèi)容，希望對你有所幫助！
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