第二種典型情景是通過投資模型分析，在基差處于相對較弱時，預(yù)判未來基差走強。今年4月22日，“13附息國債03”與仿TF1309基差為0.32，處于較弱區(qū)間，預(yù)判基差將大幅走強，采用買入基差交易。即以100.11元買入面值1億元的13附息國債03現(xiàn)券，并同時以97.38元賣出開倉100手TF仿1309；4月28日，當(dāng)基差走強至0.62時，以100.43元賣出面值1億元的13附息國債03，并同時以97.40買入平倉100手TF仿1309。共計盈利為［（100.43-100.11）+（97.38-97.40）］×1000000=300000元。
中債國債總凈值（5—7年）指數(shù)與國債期貨仿真指數(shù)（左軸）走勢圖
13附息國債03與國債期貨仿真1309合約基差走勢圖
